Estudia
- Artes y humanidades
-
Ciencias
- Máster Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos
- Máster Universitario en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios
- Máster Universitario en Biotecnología Alimentaria
- Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la Conservación y Gestión Sostenible de Recursos Vegetales
- Máster Universitario en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud
- Máster Universitario en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas
- Máster Universitario en Conservación Marina
- Máster Universitario en Física Avanzada: Partículas, Astrofísica, Nanofísica y Materiales Cuánticos
- Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación*
- Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional
- Máster Universitario en Química y Desarrollo Sostenible
- Máster Universitario en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica
- Ciencias de la salud
- Ciencias sociales y jurídicas
- Ingeniería y arquitectura
- Información, acceso y becas
Ingeniería Financiera
- Clases Expositivas (15.5 Horas)
- Prácticas de Aula/Semina (7 Horas)
- Prácticas de Laboratorio (11.25 Horas)
La asignatura se enmarca dentro del módulo Modelos Financieros de los Negocios. Los objetivos de esta asignatura pretenden formar a los alumnos en el ámbito de los productos financieros derivados, tanto de renta fija como de renta variable. Se pretende que los estudiantes entiendan no sólo su funcionamiento sino su potencialidad como elementos de gestión del riesgo en las empresas.
Para ello, se pretende dar una formación teórica que permita la comprensión y el manejo de la notación científica necesaria en este ámbito de conocimiento, y una vez hecho esto, se llevarán a la práctica dichos conocimientos a través de la resolución de casos.
No se establecen requisitos previos
Las competencias que se desarrollan con esta asignatura son:
Básicas:
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Genéricas
CG1 Aplicar los conceptos y técnicas matemáticas y estadísticas relevantes para la extracción de conocimiento útil a partir del análisis de datos en las organizaciones corporativas.
CG2 Adquirir las destrezas necesarias para incorporarse a equipos de trabajo en la empresa o a grupos de investigación competitivos en el ámbito de la Estadística y la Inteligencia Empresarial.
CG3 Capacidad para transmitir a otros miembros de la organización el uso de herramientas analíticas en los negocios.
CG4 Capacidad para gestionar la información y manejar herramientas informáticas adecuadas para la resolución de los problemas surgidos en los ámbitos de la Inteligencia Empresarial y de la Estadística.
CG6 Interpretar los resultados obtenidos a partir de los modelos estadísticos y empresariales y su aplicación en distintos ámbitos profesionales, además de redactar informes en base a las conclusiones obtenidas.
CG10 Capacidad para la transformación de grandes cantidades de datos y la reducción de los problemas complejos, mediante un lenguaje claro y conciso, a información procesable para la audiencia final.
Específicas
CE5 - Utilizar las herramientas y modelos avanzados de la matemática financiera para valorar operaciones, activos financieros y contratos derivados.
CE6 Tomar decisiones financieras basadas en la asignación temporal de recursos y en la valoración de activos financieros.
CE7 Comprender, desarrollar y aplicar los modelos de valoración de riesgos.
CE8 Gestionar el riesgo como un proceso continuo condicionado a los objetivos estratégicos de la empresa, de forma que se maximice el valor sostenible a largo plazo de cada una de sus actividades.
CE9 Utilizar correctamente los programas de ordenador que ayuden a la resolución de los modelos analíticos de datos que aparecen en la práctica profesional e interpretar los resultados.
CE11 Gestionar bases de datos en distintos ámbitos profesionales.
CE12 Comprender, plantear, formular y resolver aquellos problemas susceptibles de ser abordados a través de modelos estadísticos en distintos ámbitos de gestión.
Los resultados de aprendizaje que se pretende que alcancen los estudiantes a través de su trabajo en el desarrollo de esta asignatura son:
- Conocer los principios de la valoración de los instrumentos financieros derivados.
- Conocer los diversos tipos de instrumentos financieros derivados y sus estrategias.
- Conocer los factores que afectan al precio de los derivados y sus principales métodos de valoración.
- Ser capaz de valorar instrumentos financieros derivados empleando simulación y/o cálculo numérico.
- Conocer diferentes tipos de activos (repo, FRA, Swaps) para hacer frente a las variaciones en los tipos de interés.
Tema 1: Introducción a los Activos Financieros Derivados. Valoración y estrategias básicas
Tema 2: Ingeniería de Derivados Financieros de Renta Variable
Tema 3: Ingeniería de Derivados Financieros de Renta Fija: Swaps, Repo y Derivados Sintéticos
Actividades Presenciales
La asignatura se impartirá mediante:
- Clases expositivas en las cuales se presentan los conceptos y resultados más importantes que se acompañarán de numerosos ejemplos. Estas clases son impartidas procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. El desarrollo de estas clases se apoya principalmente en presentaciones que, con antelación, están a disposición de los estudiantes en la web de la asignatura en el Campus Virtual o en el equipo de MSTeams.
- Prácticas de informática: clases de resolución de supuestos prácticos en el aula de informática, con el objetivo de aplicar los conceptos y herramientas introducidos en las clases teóricas a la resolución de problemas y también consolidar la adquisición de conocimientos y destrezas por parte del estudiante. En el desarrollo de estas clases se combinará la resolución guiada por parte del profesor de algunos supuestos con la resolución individual o en grupo y una discusión posterior de resultados
Actividades no presenciales:
- Trabajo autónomo del estudiante: el estudiante dispondrá de diferentes materiales en la biblioteca y en la web de la asignatura con el fin de orientar y facilitar el estudio de los contenidos del temario.
- Adicionalmente se habilitará un espacio en el campus virtual para complementar el desarrollo y seguimiento de la asignatura, ya sea a través de videos como con el uso de foros, chats u otras herramientas disponibles en el mismo para la resolución de dudas y el aprendizaje de los alumnos a partir de la interacción entre pares. Destaca la realización de tutorías de aprendizaje individualizadas a través del chat de MSTeams o del correo electrónico, los foros de noticias donde se publican los avisos importantes y el foro de estudiantes.
De forma excepcional, si las condiciones sanitarias lo requieren, se podrán incluir actividades de docencia no presencial. En cuyo caso, se informará al estudiantado de los cambios efectuados
Se establece una evaluación continua que valora a través de diversos criterios el trabajo de los estudiantes, su nivel de asimilación de los contenidos desarrollados a lo largo del curso y su participación. El examen final consta de varias cuestiones con las que se pretende valorar la comprensión global de la materia.
Sistema de calificaciones:
En la convocatoria ordinaria, la calificación final será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una ponderación de la evaluación continua del 50%.
En las convocatorias extraordinarias el examen final tendrá una ponderación del 100% de la calificación.
Los alumnos que se acojan a la evaluación diferenciada serán evaluados a través de un examen único con una valoración de 10 puntos. Dicho examen podrá ser realizado con Excel u otro soporte informático que se haya utilizado a lo largo del curso.
En ambos tipos de evaluación se valorarán las habilidades de los estudiantes para la resolución de problemas reales con las herramientas matemáticas, financieras e informáticas que corresponda en cada caso.
De forma excepcional, si las condiciones sanitarias lo requieren, se podrán incluir métodos de evaluación no presencial. En cuyo caso, se informará al estudiantado de los cambios efectuados
- Díez de Castro, L.; Mascareñas, J. (1994): Ingeniería Financiera. La gestión en los mercados financieros internacionales. Ed. McGraw-Hill
- Elvira, O.; Puig, X. (2015) Comprender los productos derivados. Ed. Profit.
- Orden Olasagasti, O. (2015): Gestión del Riesgo y Mercados Financieros. Ed. Delta Publicaciones