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Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación*

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Series Temporales

Código asignatura
MMIMECOM-1-004
Curso
Primero
Temporalidad
Primer Semestre
Carácter
Optativa
Créditos
6
Pertenece al itinerario Bilingüe
No
Guía docente

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

No los hay.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Competencias específicas de la asignatura:

9947-Adquiere una familiaridad básica con algunos de los modelos más usuales en el análisis de series temporales.

9948-Es capaz de enfrentar decisiones de modelización fundamentadas.

9949-Desarrolla competencias computacionales, que le permiten llevar a cabo de forma autónoma una variada gama de análisis.

9950-Toma contacto con bibliografía que le permita, si lo desea, una profundización en las técnicas estudiadas y un mayor grado de desarrollo formal.

Competencias básicas y generales: CB6, CB7, CB8, CB10, CG1857

Competencias transversales: CT1861, CT1863, CT1854, CT1872

Competencias específicas de la titulación: CE1865, CE1860, CE1841, CE1859

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS TEORICO-PRACTICOS

Series Temporales y procesos estocásticos (I)

Series Temporales y procesos estocásticos (II)

Modelos ARMA y ARIMA

Modelos en espacio de estado (I)

Modelos en espacio de estado (II)

Análisis espectral (opcional, si hay tiempo disponible)

Metodología

Las sesiones presenciales se componen de tutorías, debates, resolución de ejercicios, análisis de casos, lecturas y trabajo en grupo.

Sistemas de evaluación

Se consideran los siguientes tipos de evaluacion:

  • SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
  • SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL

Herramientas y porcentajes de calificación

Se valorará la asistencia y la respuesta a las actividades y  ejercicios propuestos en clase entre 20-40% de la nota final. Se propondrán unos trabajos prácticos que se valorarán entre un 60-80% de la nota final

CONVOCATORIA ORDINARIA: ORIENTACIONES Y RENUNCIA

La convocatoria ordinaria tiene lugar finalizado el cuatrimestre. La evaluación requiere la redacción de sendos trabajos prácticos sobre los dos bloques de temas que componen la asignatura; los enunciados se proponen a los alumnos que disponen de un plazo, típicamente de dos o tres semanas, para trabajar sobre ellos.

En el evento de que algún alumno no haya podido asistir con regularidad a las clases, puede requerirse la realización una prueba presencial, que normalmente requerirá elaborar aspectos o aportar aclaraciones sobre el trabajo practico presentado.

La no presentación del referido trabajo o el hacerlo fuera de plazo supone la renuncia a la convocatoria.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES

La convocatoria extraordinaria se desarrolla en el mes de junio y tiene la misma estructura que la ordinaria.

MATERIALES DE USO OBLIGATORIO

Apuntes y prácticas de la asignatura "Series Temporales" publicados en la plataforma virtual de apoyo a la docencia eGEla (Moodle) (UPV/EHU)
 

Bibliografía básica

P. J. Brockwell and R. A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer Verlag, 1996

https://www.rstudio.com/

D. Peña. Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial, 2005

Giovanni Petris, Sonia Petrone, and Patrizia Campagnoli. Dynamic Linear Models with R. Springer Verlag, 2009

Paul S.P. Cowpertwait and Andrew V. Metcalfe. Introductory Time Series with R. Springer, 2009

BIBLIOGRAFÍA DE PROFUNDIZACIÓN

P. J. Brockwell and R. A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Verlag, 1991.

R. H. Shumway and D. S. Stoffer. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples., tercera edición, Springer

Verlag, 2010

Dan Simon. Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Wiley-Interscience, 2006.

REVISTAS

Dado el carácter introductorio de la asignatura, no es preciso el recurso a artículos especializados.

DIRECCIONES DE INTERNET DE INTERÉS

https://www.rstudio.com/

http://www.statsoft.com/textbook/time-series-analysis/

http://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html